Об этом говорится в консультативном документе регуляторной политики к проекту Закона Республики Казахстан «О Национальном рейтинговом агентстве», опубликованном на портале НПА Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка. В проекте отмечается, что необходимость в повышении качества управления кредитными рисками и снижении информационной асимметрии на финансовом рынке требуется с целью расширения финансирования реального сектора экономики.
Согласно исследованию «ARES – рейтинговая модель для корпоративных заемщиков», подготовленному Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) в мае 2022 года, среди БВУ РК отмечается нехватка качественных рейтинговых моделей для оценки кредитного риска корпоративных заемщиков, основанных на собственной качественной статистике.
«Кредитные бюро накапливают кредитные истории, но пока не финансовую отчетность, которая является ключевой составляющей оценки кредитных рисков корпоративных заемщиков. При этом у кредитных институтов по отдельности недостаточно накопленных данных для адекватного обучения статистических моделей оценки кредитных рисков. Для получения качественных статистических моделей необходимо большое количество данных, которое позволяет делать модели более точными и аккуратными. По данным регулярного AQR за 2023 год, в рамках которого было охвачено 11 БВУ или 84% активов банковской системы, общий размер задолженности (выданных кредитов) среди оцененных институтов составил 20 874 млрд тг., при общем объеме залогов 20,8 трлн тг., что может свидетельствовать о сохранении тенденции кредитования банками бизнеса под залог твердых активов, а не под профиль кредитных рисков заемщиков», — отмечается в документе.
Также по указанным данным, в регулярном отчёте AQR за 2022 год среди банков, попавших в периметр исследования, наблюдаются: расхождения между оценочным и фактическим размерами провизий почти по всем портфелям кредитов; существенная реклассификация займов в более рисковые стадии, что может говорить как о менее консервативном подходе банков к оценке кредитных рисков, так и возможном следствии проблем с качеством методологий оценки кредитных рисков, их актуальностью и соответствии реальному профилю кредитных рисков заемщиков.
Кредитные рейтинговые модели предполагают качественную и количественную оценку риск-факторов. Адекватная разработка рейтинговых моделей является дорогостоящей и весьма трудоемкой задачей, которая зачастую посильна не всем кредитным институтам. Так, по разным оценкам, собственными статистически подтвержденными рейтинговыми моделями пользуются несколько казахстанских банков, а также дочерние банки крупных зарубежных банков. Остальные либо не имеют своих моделей, либо используют модели, созданные на основе экспертных оценок, а не статистических. По данным GARP (Global association of risk managers), кредитные рейтинги от независимых рейтинговых агентств имеют радикальное преимущество перед внутренними кредитными рейтингами, основанными на экспертных моделях по следующим критериям: 1) измеримость и верифицируемость, 2) объективность и однородность, 3) специфичность (specifity).
«Появление в Казахстане собственного кредитного рейтингового агентства способно восполнить данный пробел и предложить кредитным институтам адекватные методики и модели оценки кредитных рисков корпоративных заемщиков, что позволит улучшить качество оценки кредитных рисков при кредитовании корпоративных заемщиков, таким образом повысить конкуренцию среди кредитных институтов, снизить информационную асимметрию между кредитными институтами и заёмщиками, а также повысить доступность финансирования для экономики», — отмечают авторы документа.
